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Hamburg, Carl von Ossietzky

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Dissertation zugänglich unter
URN: urn:nbn:de:gbv:18-53389
URL: http://ediss.sub.uni-hamburg.de/volltexte/2011/5338/


Change-Point-Tests für die Innovationenverteilung in nichtparametrischen Autoregressionsmodellen auf Basis sequentieller empirischer Prozesse

Change-point-tests for the innovation distribution in nonparametric autoregression based on sequential empirical processes

Selk, Leonie

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SWD-Schlagwörter: Nichtparametrische Statistik , Empirischer Prozess , Autoregressiver Prozess
Freie Schlagwörter (Deutsch): Change-Point-Test , Innovationenverteilung
Freie Schlagwörter (Englisch): nonparametric autoregression , empirical processes , innovation distribution , change-point-test
Basisklassifikation: 31.73
Institut: Mathematik
DDC-Sachgruppe: Mathematik
Dokumentart: Dissertation
Hauptberichter: Neumeyer, Natalie (Prof. Dr.)
Sprache: Deutsch
Tag der mündlichen Prüfung: 19.09.2011
Erstellungsjahr: 2011
Publikationsdatum: 26.09.2011
Kurzfassung auf Deutsch: In dieser Arbeit wird das asymptotische Verhalten von sequentiellen empirischen Prozessen basierend auf nichtparametrisch geschätzten Residuen in heteroskedastischen autoregressiven Modellen untersucht und ein Test auf einen Change-Point (Strukturbruch) in der Verteilung der Innovationen hergeleitet.
Kurzfassung auf Englisch: In this thesis the asymptotic behavior of sequential empirical processes based on nonparametrically estimated residuals in heteroscedastic autoregressive models is investigated and a testing procedure that can detect a change in time in the innovation distribution is derived.

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