Verwendete elektronische Dateien

Auf dieser CD befinden sich alle zur Implementierung verwendeten Daten und Matlab-Skripte. Es handelt sich dabei um folgende Dateien:

· Kursdaten.xlsx: Hier sind die Kursdaten der 30 DAX Aktien von 2004 bis einschließlich 2009 auf separaten Datenblättern gespeichert, wobei der Aufbau der Datenblätter analog ist. Jeder dieser 30 Datenblätter hat acht Spalten, die nacheinander Datum, Tageseröffnungskurs, Schlusskurs, Tageshoch, Tagestief, Volumen, Tagesrendite „Schl.-Schl.“ und den „best and worst case“-Schwerpunkt „Zentroid“ beinhalten. Die stetigen Tagesrenditen ergeben sich als Differenz zweier Schlusskurse von aufeinanderfolgenden Tagen. Die Tagesschwerpunkte werden Abschnitt 5.2 entsprechend berechnet. Um den Import in Matlab zu erleichtern, wird eine Übersicht gemacht. Die Daten werden per SVERWEIS auf ein Datenblatt gebracht, sowohl für die Tagesschlussrendite als auch für den Schwerpunkt. Diese Übersicht wird dann in einer separaten Datei abgespeichert.

· Input_30DAX.xlsx: Übersicht der stetigen Tagesrenditen und Tagesschwerpunkte auf jeweils einem eigenen Datenblatt. Ein weiteres Datenblatt „Tabelle 1“ dient als Schnittstelle für den Datenimport in Matlab.

· MVE.m: Matlab-Skript zur Ermittlung der Strukturmatrix und des zugehörigen Ellipsoidzentrums. Es basiert auf der Vorarbeit von Nima Moshtagh(University of Pennsylvania, 2005), die im Matlab Forum zur Verfügung steht. (Moshtagh, 2010)

· QNorm.m: Matlab-Skript zur Ermittlung und Darstellung der quadratischen Q-Norm aller Datenpunkte in berechnetem Ellipsoid.

· MEffLine.m: Matlab-Skript zur Ermittlung und Darstellung der Effizienzlinie der klassischen Portfolio-Theorie.

· FEffLine.m: Matlab-Skript zur Ermittlung und Darstellung der künstlichen Effizienzlinie des Fuzzy Hauptmodells.

· m_write.m: Funktion für „m_Aufteilungen“

· Markowitz.m: Ermittlung der Portfolio-Aufteilung anhand der gegebenen Erwartungsrenditen, Kovarianzmatrix und Trade-Off nach dem klassischen Portfolio-Theorie.

· m_Aufteilungen.m: Matlab-Skript für die Erzeugung der Tabelle der Aufteilungen zum klassischen Modell

· f_write.m: Funktion für „f_Aufteilungen“

· FuzzyModel.m: Ermittlung der Portfolio-Aufteilung anhand der gegebenen Strukturmatrix, des Zentrums des Ellipsoids und des Trade-Offs nach dem Fuzzy Hauptmodell.

· f_Aufteilungen.m: Matlab-Skript für die Erzeugung der Tabelle der Aufteilungen zum Fuzzy Hauptmodell

· 30 Matrizen für Matlab in mat-Format: Jede dieser Matrizen ist eine der anhand von MVE.m berechneten Strukturmatrizen. Durch den jeweiligen Dateinamen werden die Strukturmatrizen voneinander unterschieden. Dabei steht „Q“ für Strukturmatrix, „C“ für Centroid, „R“ für Tagesrendite, gefolgt von der Spezifikation des Zeitraums und der Fehlertoleranz.

· 30 Vektoren für Matlab in mat-Format: Jede dieser Matrizen beinhaltet eines der anhand von MVE.m berechneten Zentren des volumenminimalen Ellipsoids. Die Dateinamen wurden ähnlich wie bei den Strukturmatrizen gewählt. Das kleine „c“ am Anfang steht für das Zentrum.

· Aufteilungen_MitMakro.xlsm: Excel-Tabelle mit allen Portfolio-Aufteilungen der 90 verschiedenen Szenarien. Das eingebettete Makro ermöglicht einen direkten Vergleich von Portfolios aus dem klassischen Modell zum Portfolio aus dem Fuzzy Hauptmodell.

· Alfaschnitte.m: Darstellung der Alphaschnitte. Es wird zufällig eine Anzahl von Punkten in zweidimensionalen Raum generiert. Anschließend wird mittels MVE.m die entsprechende Strukturmatrix generiert und das zugehörige Zentrum ermittelt. Zum Schluss werden die Ergebnisse grafische dargestellt.