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Titel: Change-Point-Tests für die Innovationenverteilung in nichtparametrischen Autoregressionsmodellen auf Basis sequentieller empirischer Prozesse
Sonstige Titel: Change-point-tests for the innovation distribution in nonparametric autoregression based on sequential empirical processes
Sprache: Deutsch
Autor/Autorin: Selk, Leonie
Schlagwörter: Change-Point-Test; Innovationenverteilung; nonparametric autoregression; empirical processes; innovation distribution; change-point-test
GND-Schlagwörter: Nichtparametrische Statistik; Empirischer Prozess; Autoregressiver Prozess
Erscheinungsdatum: 2011
Tag der mündlichen Prüfung: 2011-09-19
Zusammenfassung: 
In dieser Arbeit wird das asymptotische Verhalten von sequentiellen empirischen Prozessen basierend auf nichtparametrisch geschätzten Residuen in heteroskedastischen autoregressiven Modellen untersucht und ein Test auf einen Change-Point (Strukturbruch) in der Verteilung der Innovationen hergeleitet.

In this thesis the asymptotic behavior of sequential empirical processes based on nonparametrically estimated residuals in heteroscedastic autoregressive models is investigated and a testing procedure that can detect a change in time in the innovation distribution is derived.
URI: https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/4196
URN: urn:nbn:de:gbv:18-53389
Dokumenttyp: Dissertation
Hauptberichter: Neumeyer, Natalie (Prof. Dr.)
Enthalten in den Sammlungen:Elektronische Dissertationen und Habilitationen

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